今天的市場分析平台允許交易員快速審查交易系統。無論是查看假設結果還是實際交易數據，都有數百個性能指標可以應用。

這些性能指標通常在策略性能報告中顯示，基於系統性能的不同數學方面的數據編譯。了解在戰略績效報告中尋找什麼可以幫助交易者分析系統的優勢和劣勢。

戰略績效報告是對交易系統表現的客觀評估。交易員可以創建戰略績效報告，以分析其實際交易結果。還可以應用一組交易規則，也可以應用於歷史數據，以確定係統在指定的時間段內如何執行該過程-一個名為BackTesting的過程。

大多數市場分析平台允許交易員在回溯期間創建戰略績效報告，這是一個希望在將交易系統進行交易系統之前進行測試的商人的寶貴工具。

策略性能報告的元素

首頁

戰略績效報告的“前頁”是績效摘要。圖1示出了包括各種性能度量的性能摘要的示例。指標列在報告的左側;相應的計算位於右側，分為列。報告的五個關鍵指標下劃線;我們稍後會詳細討論它們。

圖1-策略績效報告的“首頁”是績效摘要。本文中標識的關鍵指標顯得下劃線。

交易列表，期刊返回和性能圖

除了圖1中看到的性能摘要之外，策略性能報告還可以包括交易清單，期刊返回和性能圖。

商品表提供了對所採取的每筆交易的帳戶，包括貿易類型（長或短），日期和時間，價格，淨利潤，累計利潤和百分比利潤。交易名單允許交易員看到每次交易中發生的事情。

查看系統的期刊返回允許交易者看到日常，每週，每月或年度部分分解的性能。本節有助於確定特定時間段的利潤或損失。交易員可以快速評估系統如何在每日，每週，每月或年度執行。重要的是要記住，在交易時，重要的是重要的利潤（或損失）。看一個交易日或一個交易週並不像每月和年度數據看那麼重要。

分析策略性能的最快方法之一是性能圖。這將以各種方式顯示交易數據一個條形圖顯示股票曲線的月度淨利潤。無論哪種方式，性能圖都提供了該期間所有交易的視覺表示，允許交易者快速確定係統是否遵守標準。圖2顯示了兩個性能圖：作為每月淨利潤的條形圖;另一個作為股權曲線。

圖2-每個性能圖表表示不同格式的相同的交易數據。

策略性能報告的鍵度量

戰略績效報告可能包含有關交易系統績效的大量信息。雖然所有統計數據都很重要，但縮小初始範圍到五個關鍵績效指標有助於：

1. 總淨利潤
2. 利潤因子
3. 百分比利潤
4. 平均貿易淨利潤
5. 最大拔達

這五個指標提供了測試潛在交易系統或評估現場交易系統的良好起點。

總淨利潤

淨利潤總數在指定的時間內代表交易系統的底線。通過從所有獲勝行業的毛利減去所有丟失交易（包括佣金）的遺失損失來計算這種指標。公式是：

毛利

–

丟失損失

=

淨利潤總額

\文本{毛利}-\文本{毛損}=\案文{總淨利潤}

毛利損失=總淨利潤

因此，在圖1中，計算總淨利潤為：

雖然許多交易者使用總淨利潤作為衡量交易性能的主要方法，但單獨的公制可以是欺騙性的。本身，此指標無法確定交易系統是否有效地執行，也不能根據持續的風險量來規範交易系統的結果。雖然肯定是一個有價值的指標，但應當與其他績效指標進行音樂會，淨利潤總額。

利潤率

利潤因子被定義為整個交易期間的毛利率（包括佣金）除以毛利率。這種性能度量涉及每單位風險的利潤量，值大於一個指示有利可圖的系統。例如，圖1中顯示的策略性能報告表示測試交易系統的利潤率為1.98。這是通過將毛利損失除以毛利來計算的：

$149,020÷$75,215=1.98

這是一個合理的利潤因素，並表示該特定係統產生了利潤。我們都知道，並非每筆交易都將是一個勝利者，我們將不得不維持損失。利潤因數度量有助於交易者分析勝利的程度大於損失。

$149,020÷$159,000=0.94

上述等式顯示與第一方程相同的毛利潤，但替代假設值以獲得毛損。在這種情況下，損失大於毛利率，導致盈利因子不到一個。這將是一個丟失的系統。

百分比利潤

盈利度量百分比也稱為獲勝的可能性。該度量標准通過將勝利交易的數量除以指定期間的總交易數來計算。作為等式：

W.

一世

N

N

一世

N

G

T.

R.

一種

D.

E.

S.

T.

O.

T.

一種

L.

T.

R.

一種

D.

E.

S.

=

％

P.

R.

O.

F

一世

T.

一種

B.

L.

E.

\frac{winning\trades}{total\trades}=\％有利可圖

總交易威寧交易=％有利可圖

在圖1所示的示例中，盈利百分比將是：

102（獲獎交易）÷163（行業總數）=62.58％（盈利百分比）

盈利度量百分比的理想價值取決於交易者的風格。通常用於更大的移動的交易員，具有更大的利潤，只需要低於盈利價值來維持一個獲勝系統，因為贏得贏得的交易是有利可圖的，這通常相當大。這通常發生在稱為趨勢交易的策略中。那些遵循這種方法的人經常發現，只有40％的交易可能賺錢，並且仍然產生一個非常有利可圖的系統，因為贏得了勝利的行業，通常達到巨大的收益。不贏的行業通常為少量損失關閉。

日內交易員，特別是縮版者，他們希望在任何一個交易中獲得少量的少量，同時冒著相似的數量LL需要更高百分比的有利可圖度量來創建獲勝系統。這是由於勝利的交易往往對失去交易的價值傾向於接近;為了“提前”，需要盈利百分比明顯更高。換句話說，更多的交易需要成為獲獎者，因為每個勝利相對較小。

平均交易淨利潤

平均貿易淨利潤是該系統的預期率：它代表了每筆交易贏得或損失的平均金額。通過將淨利潤除以交易總數來計算平均貿易淨利潤。作為等式：

淨利潤總額

總交易

=

貿易淨利潤

\frac{\text{totalnetplof}}{\text{totaltrades}}=\text{貿易淨利潤}

總交易淨利潤=貿易淨利潤

在圖1中的示例中，平均貿易淨利潤將是：

$73,805（淨利潤總計）÷166（交易總數）=$452.79（平均貿易淨利潤）

換句話說，隨著時間的推移，我們可以預期該系統產生的每筆交易將平均為452.79美元。這考慮到贏得和失敗的交易，因為它基於淨利潤總數。

這個數字可以被異常值傾斜，這是一個營業盈利（或損失）的單一交易比典型的貿易更多次。異常值可以通過過度流動平均貿易淨利潤來創造不切實際的結果。一個異常值可以使系統顯著顯著（或更少）比統計學更有利可圖。可以刪除異常值以允許更精確的評估。如果交易系統的成功以反向來取決於異常值，則需要進一步精製系統。

最大繪圖

最大繪製度量指的是交易期的“最壞情況”。它可以從以前的股權峰值測量最大的距離或損失。此度量標準可以幫助衡量系統產生的風險量，並根據帳戶大小確定係統是否實用。如果貿易商願意冒險的最大金額較大的資金少於最大縮減，則交易系統不適合交易者。應該開發一個不同的系統，具有較小的縮小縮小。

這種度量很重要，因為它是交易者的現實檢查。對於任何交易者來說，可以賺一百萬美元-如果他們可能會危險1000萬美元。最大繪製度量需要符合交易者的風險公差和交易賬戶規模。

底線

戰略績效報告，無論是否適用於歷史或實時交易結果，都可以提供一個強大的工具，以協助交易者在評估其交易系統方面。雖然很容易注意到底線或淨利潤（我們都想知道我們所做的錢），但考慮額外的性能指標可以提供更全面的系統效力的觀點-以及它的能力實現我們的交易目標。